РСХБ: поведенческое регулирование позволит банкам сбалансированно управлять ликвидностью и процентным риском

Текущая мировая ситуация находится в состоянии «перезапуска экономики». В условиях турбулентности банкам важно пересмотреть портфельную аналитику в сторону анализа наиболее «свежего» клиентского поведения, а также уделить внимание мерам по снижению базисного процентного риска, отмечают в Россельхозбанке.

2020 год ознаменовался новым трендом на финансовом рынке: ставки кредитования достигли исторического минимума. При этом меньше чем за год регулятор дважды менял денежно-кредитную политику (ДКП). В этих условиях банки были вынуждены пересмотреть классические стратегии по сбалансированному управлению ликвидностью и обеспечению устойчивого развития своих организаций.

По мнению первого заместителя директора департамента внутреннего казначейства Россельхозбанка Сергея Харинова, в центре внимания банков сегодня находится управление процентным риском, в то время как ликвидность и валютный риск находятся на приемлемых для экономики и финансовых институтов уровнях и контроль над ними устоялся.

«Как системообразующий банк мы всецело задействованы в тех процессах, которые происходят в экономике. Ситуация в России в целом во многом стабильнее мировой: запас ликвидности достаточен, а качество портфелей банков претерпевает изменения, но их нельзя назвать критическими», -  отмечает Харинов.

«Накопленный капитал долгое время позволял банкам спокойно относиться к процентному риску, однако события прошлых лет, связанные с санкциями и пандемией, стимулировали непрогнозируемое изменение процентных ставок. Кредитные институты столкнулись с невозможностью предсказать развитие ДКП. В этой связи перед нами сегодня стоит задача минимизировать и контролировать процентный риск, более активно влиять на параметры клиентских операций, параллельно используя доступную емкость рынка производных финансовых инструментов (деривативов)», -  добавляет эксперт.

Как отмечает Сергей Харинов, фактический рост стоимости фондирования может непродолжительно (на период до реализации намерений Банка России по ужесточению ДКП) опережать рост доходности по кредитным операциям, что стимулирует банки пересматривать свои стратегии по работе с клиентским портфелем.

«Экономика меняется, и меняются паттерны поведения клиентов. В этой связи стратегическое направление в работе казначейства сегодня - это работа с клиентскими портфелями, со структурой продуктов и отдельных сделок. Если раньше мы ориентировались на долгосрочную статистику по показателям, то сегодня как никогда возросла значимость оперативного и краткосрочного планирования. Раньше мы работали в концепции анализа параметров контракта – оценки стоимости встроенных опционов, теперь мы учитываем влияние поведения клиентов на ожидаемую структуру финансовой позиции продуктов и учитываем эти данные в условиях фондирования. Те модели, которые мы использовали ранее, сегодня подвергаются повторной валидации и переосмыслению», ̶ отмечает Харинов.