ЦБ проверит банки на готовность к регулированию экосистем в декабре
Банк России попробует откалибровать параметры, на основе которых будут в перспективе ограничены вложения участников рынка в непрофильные активы. После дискуссии с банками ЦБ пообещал смягчить подход
Банк России в декабре этого года проведет «калибровочное обследование» банков на их готовность к применению новых правил регулирования экосистем, говорится в отчете ЦБ по итогам дискуссии с участниками рынка (.pdf). Оно затронет кредитные организации с универсальной лицензией. ЦБ намерен применить для расчетов новые параметры регулирования вложений банков в нефинансовые и непрофильные активы, которые были впервые представлены в июне. Это оценка иммобилизованных активов (ИА) на балансах банков, расчет коэффициентов иммобилизации по разным группам их активов, а также риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для каждого игрока.
Регулятор предложил оценивать объем вложений банков в иммобилизованные активы, то есть активы с ограниченной ликвидностью, по которым не возникают требования по возвратности (в отличие от кредитов). В понимании ЦБ они «замораживают» капитал банка и снижают его способность абсорбировать убытки.
Предполагалось, что иммобилизованные активы будут разбиты на три группы риска, для каждой из которых будет применяться повышающий коэффициент иммобилизации. Это множитель, на который будет корректироваться балансовая стоимость непрофильного актива, а сумма по всем группам должна оставаться в пределах нового риск-чувствительного лимита. РЧЛ — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала. ЦБ предлагает установить показатель на уровне 30%. Если вложения банка окажутся выше этого порога, то активы сверх лимита будут вычитаться из регулятивного капитала, что окажет давление на нормативы.
ЦБ при этом согласился смягчить некоторые критерии отнесения активов к той или иной группе:
Как уточнила РБК пресс-служба Банка России, ЦБ запросит у кредитных организаций, сколько у них иммобилизованных активов разных типов (в соответствии с последними изменениями в методологии). Расчеты ЦБ будет проводить сам, поскольку регулятору «нужно будет калибровать основные параметры (лимит, коэффициенты иммобилизации, этапность введения) с тем, чтобы регулирование эффективно снижало риски, но при этом было выполнимо».
«Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры могут быть скорректированы», — допустил ЦБ, но подчеркнул, что эффект на банки все равно должен соответствовать первоначальной цели регулирования экосистем.
Банк России в декабре этого года проведет «калибровочное обследование» банков на их готовность к применению новых правил регулирования экосистем, говорится в отчете ЦБ по итогам дискуссии с участниками рынка (.pdf). Оно затронет кредитные организации с универсальной лицензией. ЦБ намерен применить для расчетов новые параметры регулирования вложений банков в нефинансовые и непрофильные активы, которые были впервые представлены в июне. Это оценка иммобилизованных активов (ИА) на балансах банков, расчет коэффициентов иммобилизации по разным группам их активов, а также риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для каждого игрока.
О чем идет речь
Летом ЦБ представил план по усилению регулирования банков, желающих развивать собственные экосистемы, а также тех, кто держит на балансе большой объем непрофильных активов.Регулятор предложил оценивать объем вложений банков в иммобилизованные активы, то есть активы с ограниченной ликвидностью, по которым не возникают требования по возвратности (в отличие от кредитов). В понимании ЦБ они «замораживают» капитал банка и снижают его способность абсорбировать убытки.
Предполагалось, что иммобилизованные активы будут разбиты на три группы риска, для каждой из которых будет применяться повышающий коэффициент иммобилизации. Это множитель, на который будет корректироваться балансовая стоимость непрофильного актива, а сумма по всем группам должна оставаться в пределах нового риск-чувствительного лимита. РЧЛ — предельная доля вложений банка в иммобилизованные активы относительно его совокупного капитала. ЦБ предлагает установить показатель на уровне 30%. Если вложения банка окажутся выше этого порога, то активы сверх лимита будут вычитаться из регулятивного капитала, что окажет давление на нормативы.
Какие параметры для тестирования планирует использовать ЦБ
Как следует из материалов регулятора, ЦБ по-прежнему намерен делить иммобилизованные активы банков на три группы по степени риска, к каждой из которых будет применяться коэффициент иммобилизации. Банк России предупреждает, что коэффициенты будут откалиброваны.- Первая группа с коэффициентом 1: основные средства (имущество акционеров банка, земли или помещения), если их доля не превышает 10% капитала.
- Вторая группа с коэффициентом 2: активы, полученные банками в результате урегулирования задолженности по кредитам, если они долго находятся на балансе; вложения в долевые активы — например, активно котируемые акции, если пакет не превышает 10%.
- Третья группа с коэффициентом 5: вложения в основные средства и активы, не попадающие под критерии первых двух групп; высокорисковые инвестиции в экосистему, венчур, инвестиционную недвижимость, а также стратегические портфельные инвестиции.
ЦБ при этом согласился смягчить некоторые критерии отнесения активов к той или иной группе:
- Непрофильные залоги по проблемным кредитам можно будет держать на балансе пять лет вместо трех, чтобы квалифицировать их как ИА второй группы.
- Некоторые категории основных средств — «избыточные» офисы, IT-инфраструктуру — можно будет исключить из расчета риск-чувствительного лимита.
- К сделкам долевого участия банков, имеющим «высокую значимость для экономического развития страны», будет применяться более мягкий подход. Как отмечает ЦБ, речь, в частности, идет о проектах государственно-частного партнерства.
Как уточнила РБК пресс-служба Банка России, ЦБ запросит у кредитных организаций, сколько у них иммобилизованных активов разных типов (в соответствии с последними изменениями в методологии). Расчеты ЦБ будет проводить сам, поскольку регулятору «нужно будет калибровать основные параметры (лимит, коэффициенты иммобилизации, этапность введения) с тем, чтобы регулирование эффективно снижало риски, но при этом было выполнимо».
Что после тестирования
После завершения обследования ЦБ намерен определиться с порогом риск-чувствительного лимита для банков, а также величиной коэффициентов иммобилизации. Это произойдет в первой половине 2022 года, следует из материалов регулятора. Тогда же Банк России начнет готовить изменения в нормативные акты. По прогнозу ЦБ, подготовка нового регулирования займет около года, и риск-чувствительный лимит для банков начнет применяться в первой половине 2023 года.«Если по организационным причинам внедрение РЧЛ потребует больше времени, его параметры могут быть скорректированы», — допустил ЦБ, но подчеркнул, что эффект на банки все равно должен соответствовать первоначальной цели регулирования экосистем.
Читайте также
Дмитрий Пьянов считает, что ключевая ставка вскоре перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования
Ключевая ставка Центробанка в обозримом будущем перестанет быть сдерживающим фактором для кредитования
ВТБ: Банки маркетплейсов Ozon и Wildberries не смогут конкурировать с классическими игроками
Несмотря на быстрый рост клиентской базы экосистемных банков, они не смогут конкурировать с классическими банками по уровню прибыльности
Инфляция в июне уменьшает шансы на активное снижение ключевой ставки ЦБ РФ
Согласно данным Росстата, годовая инфляция потребительских цен в июне продолжила замедляться третий месяц подряд
Сибиряки рассказали, как относятся к коллегам-студентам
77% опрошенных положительно относятся к стажировкам студентов в своих компаниях, следует из опроса ВТБ
Насколько выгодны и востребованы социальные вклады?

1 июля в России запустили социальные вклады и накопительные счета
Максимальная ставка по накопительному счету Дальневосточного банка теперь 19%
С 15 июля 2025 года максимальный размер ставки по накопительному счету Дальневосточного банка в первые два месяца составит 19% годовых
ВТБ и «Языки без границ» запустили программу для слабослышащих актёров озвучки кино
ВТБ и «Языки без границ» создали программу для слабослышащих актеров по закадровой озвучке документального кино
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
Комитет ГД рекомендовал продлить на три года эксперимент по исламскому банкингу
Госдума пожалела таксистов, у которых нет страховки
Для таксистов, у которых нет обязательной страховки гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП), наказание будет существенно снижено
Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды»
Мошенники разработали схему обмана, направленную на граждан, рожденных с 1960 по 1991 год