Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Обесценная лексика

Для поддержания нормативов достаточности капитала российским банкам потребуется капитализация на 0,4–2 трлн руб. Такие вливания, по расчетам АКРА, необходимы в условиях ухудшения качества кредитного портфеля и обесценивания ценных бумаг. В то же время часть полученных средств должна пойти на расширение кредитования по мере восстановления экономики, причем сама докапитализация может пройти не напрямую, а путем смягчения регуляторных требований.

“Ъ” ознакомился с исследованием АКРА, которое оценило влияние потенциального обесценения кредитного портфеля банков на их способность соблюдать нормативы достаточности капитала. Анализ проводился на основе публичной информации по 315 действующим банкам. Аналитики пришли к выводу, что при десятипроцентном обесценении портфеля норматив Н1.0 (отношение собственных средств к активам, скорректированным с учетом уровня риска) без учета надбавок нарушают 17 банков (5,4% от выборки), в том числе два системно значимых из 13.

С учетом надбавок норматив нарушают уже 52 банка, из них восемь системно значимых. При обесценении портфеля более чем на 50% норматив могут нарушить 128 банков.

«Даже если подавляющему числу банков удастся избежать нарушения регуляторных нормативов, необходимость выполнения надбавок потребует либо больших вливаний (с учетом того, что в числе банков, рискующих нарушить нормативы с учетом надбавок, значительная часть СЗКО), либо станет фактором более низкой капитализации отрасли в последующие годы»,— считают в АКРА.

В случае несоблюдения нормативов банки должны разработать план по восстановлению финансовой устойчивости. Сейчас ЦБ разрешил не соблюдать надбавки по капиталу. Объем избыточного капитала при расчете нормативов с учетом и без учета надбавок, по оценкам АКРА, составляет около 3 трлн руб.

Глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что для выполнения нормативов банку достаточно капитализировать прибыль 2021 года (1,2 трлн руб. по МСФО). Глава ВТБ Андрей Костин в интервью “Ъ” 15 июня утверждал, что в целом сектор сможет обойтись без докапитализации при условии временного отказа от ряда норм «Базеля III». В «ФК Открытие» и Росбанке говорят, что необходимости в докапитализации сейчас нет. В других банках “Ъ” не ответили.

Нарушение нормативов достаточности капитала (Н1.0, Н1.1, Н1.2) у банков может возникать вследствие доначисления резервов на возможные потери по ссудам и отражения убытка от обесценения ценных бумаг, поясняет управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

На начало февраля, как следует из рэнкинга «Эксперт РА», относительно низкую устойчивость капитала к обесценению активов показывали системно значимые ВТБ, МКБ, ГПБ. Также невысокие позиции были у РСХБ, Совкомбанка и «ФК Открытие». Самые сильные позиции по устойчивости капитала к обесценению активов были у небольших банков. Как пояснил господин Беликов, высокие позиции по устойчивости в рэнкинге, как правило, занимали банки, у которых на балансе преобладают ликвидные активы и слабо загружен капитал. «Это бывает тогда, когда у банка ограничена база заемщиков и слабо развиты традиционные кредитные направления, в то время как многие из тех банков, устойчивость капитала которых не так высока, активно кредитуют бизнес и граждан»,— уточнил эксперт.

По оценке аналитиков, сейчас риски обесценения активов российских банков могут быть выше, чем в предыдущие кризисы, а совокупный объем кредитных убытков ударит по ним сильнее, чем в пандемию. В частности, пандемийный кризис затронул прежде всего малый и средний бизнес, который был поддержан государством, но сейчас под риском более широкая аудитория заемщиков — и крупные корпоративные, и розничные.

По оценке гендиректора АКРА Михаила Сухова, если средние потери российских банков достигнут 10%, совокупная поддержка путем вложений средств в размере 380–400 млрд руб. возможна в 2023 году для банков, которые не смогут восстановить операционную рентабельность.

«В первом приближении представляется, что банковскому сектору может потребоваться вливание не менее 2 трлн руб.»,— полагает господин Беликов. Однако, по его словам, «это капитал не просто под покрытие потерь, но и под оживление кредитования по мере восстановления экономики». Также, подчеркивает эксперт, докапитализация не обязана проводиться исключительно в прямой форме: «Частично она может обеспечиваться устойчивым смягчением регуляторных требований, урегулированием внешних обязательств и подобными централизованными мерами».

Ольга Шерункова

Источник: Газета «Коммерсантъ» №105 от 16.06.2022
Тэги:

Читайте также

ВТБ снизил ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса
Вслед за корректировкой ключевой ставки Банком России ВТБ снизил ценовые параметры по стандартной линейке кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса
Дальневосточный банк расширил возможности модуля «Кредиты» в системе ДБО «iBank»
Дальневосточный банк расширил возможности модуля «Кредиты» в системе ДБО «iBank»
Две трети россиян хотят сделать ремонт меньше чем за миллион рублей
Две трети россиян (67%) хотят отремонтировать жильё, потратив менее 1 млн рублей
Сибирский Сбербанк профинансировал строительство недвижимости на 34 миллиарда рублей
Отделения Сибирского Сбербанка за семь месяцев 2022-го года заключили с застройщиками сделок на финансирование строительства жилой недвижимости на общую сумму более 34 млрд рублей
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке без подтверждения дохода
Сбербанк продолжает снижать минимальный первоначальный взнос по ипотеке
Банк «Левобережный» снизил ставку по кредитам на любые цели до 5,5% годовых
Банк «Левобережный» предлагает воспользоваться специальным предложением  по потребительскому кредитованию до 1,5 млн рублей на срок до 5 лет
«Нетмонет» и Аеон Девелопмент придумали сервис чаевых для застройщиков премиум-класса
В премиальном сегменте девелопмента начал работу сервис безналичных чаевых, который ранее использовался только  в ресторанах и индустрии красоты
«Универсальная карта» АТБ в лидерах рейтинга лучших кредитных карт России в августе 2022 года
Аналитический портал «Бробанк.ру» определил по комплексной оценке лучшие кредитные карты для оформления в августе 2022 года
Домклик упростил процесс проведения межрегиональных сделок без ипотеки
Сервис недвижимости Домклик от Сбера упростил процесс проведения межрегиональных неипотечных сделок
ВТБ: клиенты чаще всего платят по СБП в магазинах одежды и автосалонах
Число C2B-транзакций корпоративных клиентов ВТБ в Системе быстрых платежей (СБП) во втором квартале 2022 года по сравнению с первым выросло в пять раз