Банки нарастили риск

Подавляющая часть возможных потерь банковского сектора России связана с кредитным риском, выявили стресс-тесты, проведенные ЦБ в 2016 году. Притом этот риск возрос по сравнению с показателями тестов предыдущего года. Реализация стрессового сценария даже частично грозит банковской системе существенным ростом просроченных ссуд и убытками, опасаются эксперты.

В опубликованном вчера на сайте Банка России «Отчете о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2016 году» регулятор поделился результатами последних стресс-тестов банков. Они оказались не слишком утешительными. С учетом доходов, которые могут быть получены банками в стрессовых условиях, банковский сектор в результате реализации рассматриваемого сценария может получить убыток по итогам 2017 года в размере 200 млрд. руб., резюмировал ЦБ. Оценка потерь банков проводилась в разрезе четырех основных видов риска: кредитного (в том числе риска ухудшения качества пролонгированных ссуд), рыночного, потери ликвидности, а также процентного по банковской книге. Макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на 1 января текущего года, предполагал снижение цен на нефть до $25 за баррель и падение ВВП на 1,4%. «Эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов»,— отмечается в материалах ЦБ.

По результатам стресс-теста 85,4% потенциальных потерь банков оказались связаны с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам), указано в отчете ЦБ. Средняя доля плохих ссуд (кредиты физлицам и юрлицам) в ссудном портфеле на годовом горизонте, то есть к концу 2017 года, может вырасти с 11% до 17,8%, следует из отчета. При этом потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам составят 22,6% от общего объема потерь. По сравнению с риск-сценарием 2015 года (предполагал падение ВВП на 2,4%) кредитный риск заметно увеличился: годом ранее с ним был связан 71% потерь. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам по итогам стресс-теста 2015 года приходилось 11,8% от общего объема потерь. Второе по значимости место (около 15%) в 2015 году занимали потери от реализации рыночного риска, которые утратили свой вес по итогам стресс-тестов 2016 года, составив 5,9% и уступив место потерям по процентному риску по балансу (6,3%).

Надо отметить, что в прошлом году указанный рисковый сценарий не реализовался. В 2016 году чистая прибыль кредитных организаций по сравнению с предыдущим годом резко выросла и составила 930 млрд. руб. (в 2015 году — 192 млрд руб.). По мнению экспертов, реализация рискового сценария, заложенного в стресс-тестах ЦБ в 2016 году, также маловероятна. «Для того чтобы сбылся подобный сценарий, цена на нефть должна снизиться до $10 за баррель, так как более полугода она держалась на уровне более $50 за баррель. Это крайне маловероятно,— отмечает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.— Впрочем, стресс-тесты — это всегда крайне нереалистичные сценарии».

Слишком пессимистичными эксперты сочли и прогнозы ЦБ по убыткам банков в размере 200 млрд. руб. при реализации рискового сценария. «Стресс-тесты не учитывают возможную докапитализацию от собственника (в том числе самого государства), то есть при реализации самого негативного сценария финансовое состояние банковской системы может быть несколько лучше, чем прогнозирует ЦБ»,— указывает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук. Кроме того, он отмечает, что, согласно стресс-тесту ЦБ, доля плохих ссуд может вырасти с 11% до 17,8%. «По оценкам АКРА, реальная доля плохих кредитов уже 15%, и с такой долей просрочки банки вполне выживают,— продолжает эксперт.— Даже при реализации стрессового сценария, думаю, все же количество банков, которые получат убытки, не будет подавляющим». По данным ЦБ на 1 мая, совокупная прибыль банковского сектора составила 553,3 млрд. руб., при этом убыточными были 177 из 600 кредитных организаций (их совокупный убыток составил 40,9 млрд. руб.).