ЦБ создаст фонд поддержки банковского сектора на 500 миллиардов рублей

Центробанк планирует создать фонд поддержки банковского сектора (ФПБС) на 500 млрд рублей для снижения рисков кредитной концентрации,  говорится в докладе о регулировании таких рисков.

Фонд будет предоставлять поручительства банкам по долгам крупных компаний-заемщиков с высоким рейтингом, нормативы Н6.1 (максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков) и Н30.1 (норматив концентрации кредитного риска на одного контрагента банковской группы, головной кредитной организацией которой является системно значимая кредитная организация) по кредитам которых достигли верхней границы «оранжевой зоны». 

Оранжевая зона — зона повышенного внимания регулятора, которую он называет сигнальным уровнем норматива концентрации рисков. Задолженность пяти крупнейших компаний составляет 56% от всего капитала банковской системы, писал ранее Центробанк, высказывая опасения из-за роста концентрации.

Задачей фонда будет контроль и покрытие существующих избыточных кредитных рисков, способствуя их постепенному снижению, пишет ЦБ. Он верит, что это поможет перераспределять риски внутри банковской системы. Активы фонда будут формироваться из тех отчислений, что банки будут платить за попадание в «оранжевую зону» и платы за поручительства, предоставляемые самим фондом, а также потенциально за счет поступления средств из фонда обязательного страхования вкладов (ФОСВ), пишет регулятор.

Попадание банка в «оранжевую зону» по нормативу концентрации потребует дополнительных отчислений в ФОСВ, поскольку кредитная организация, превышая сигнальный уровень норматива концентрации, принимает на себя дополнительные риски. ЦБ предлагает рассчитывать размер таких отчислений как экономический эквивалент страховки от риска (credit default swap, CDS) на сумму и срок наблюдаемого превышения, но с некоторой премией, чтобы банки всегда в первую очередь рассматривали рыночные альтернативы снижения рисков концентрации. По предварительной оценке регулятора, ставка отчислений может составить около 1,5–2,5% годовых от размера превышения риска, с учетом рейтинга заемщика и доли неконсолидируемых компаний в группе связанных заемщиков.  

Целевой объем капитала ФПБС регулятор оценивает на уровне около 500 млрд рублей. Если в фонд будет ежегодно направляться по 30–50 млрд рублей, при отсутствии случаев дефолта крупных компаний в нем накопится порядка 150–250 млрд рублей собственного капитала к концу 2030 года, указано в отчете. Если лимит риска составит 500 млрд рублей на заемщика, то этого хватит для покрытия около 10% долга крупнейших компаний. По менее крупным заемщикам покрытие будет намного выше.

Для реализации проекта ЦБ планирует в 2024 году утвердить концепцию предстоящих изменений, в 2025 году внести изменения в действующее законодательство, с датой вступления закона в силу с 2026 года. 

Уже с 2025 года ЦБ готов ужесточить требования по расчету риска концентрации на крупнейших заемщиках. Ранее он предупреждал, что отменит льготы по риск-весам и докалибрует расчет нормативов, касающихся рисков кредитования крупных компаний.

«Фонд обязательного страхования вкладов у нас сейчас растет, выплат по страховым случаям очень мало. В целом, мы не хотим увеличивать нагрузку на банковский сектор по пополнению этого фонда. Но относительные излишки, которые могут скапливаться в этом фонде, они могут перекочевать в «фонд-близнец»», — говорил ранее первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

«Фонд сможет послужить источником для исполнения обязательств по сделкам, которые УК фонда будет предлагать банкам для снижения концентрации. Ему можно будет переуступать поручительства или гарантии. Если банки не могут или не хотят договориться о синдицировании рисков друг с другом, то будут договариваться с фондом», — добавил он. По словам Тулина, вопрос управления фондом открытый — это может быть как АСВ, либо это может другая управляющая компания, но «вопрос опять же открытый». В докладе ЦБ не указал, кто будет управлять фондом.