АКРА повысило рейтинг банка «Союз» до «BBВ-(RU)»

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг банка «Союз» до уровня «BBВ-(RU)», изменив прогноз на «стабильный». Ранее у банка действовал рейтинг «BB+(RU)» с «позитивным» прогнозом, свидетельствует информация на сайте АКРА.

Повышение кредитного рейтинга банка «Союз» обусловлено улучшением оценки его достаточности капитала, по причине которого была повышена оценка собственной кредитоспособности (ОСК) банка до «bb», поясняют аналитики. Достаточно высокая вероятность предоставления банку в случае необходимости финансовой поддержки со стороны материнской структуры (СПАО «Ингосстрах») выражается в добавлении двух ступеней к ОСК.

Стратегия банка «Союз» направлена на повышение операционной эффективности за счет оптимизации внутрибанковских бизнес-процессов путем централизации некоторых функций и, как следствие, сокращения расходов на содержание филиальной сети, а также на усовершенствование действующих IT-систем для повышения скорости принятия решений и обслуживания клиентов. Высокая диверсификация операционного дохода обусловлена универсальным характером деятельности банка. Качество корпоративного управления, по мнению аналитиков, соответствует масштабу деятельности «Союза», в связи с чем оценивается как удовлетворительное.

Повышение оценки достаточности капитала банка до удовлетворительной обусловлено увеличением запаса прочности по капиталу, что подтверждается результатами проведенного АКРА стресс-теста. В результате рефинансирования сторонним банком проблемной задолженности крупнейшего заемщика «Союза» во II квартале 2019 года способность банка выдержать прирост стоимости риска существенно увеличилась. При этом нормативы достаточности капитала по регулятивным стандартам выполняются банком с запасом. Вместе с тем оценку фактора ограничивают крайне низкая собственная способность банка к генерации капитала, что обусловлено убыточностью его деятельности в 2015—2017 годах ввиду значительного досоздания резервов по кредитному портфелю, и сравнительно низкая операционная эффективность, отмечают в АКРА.

Критическая оценка риск-профиля «Союза» обусловлена активным ростом кредитного портфеля и высокой (но постепенно снижающейся) долей проблемных и потенциально проблемных кредитов в портфеле. При этом уровень покрытия проблемных и потенциально проблемных кредитов резервами невысокий, около 49%. По мнению АКРА, доля кредитов и прочих требований (гарантий) к компаниям, имеющим отношение к бизнесу конечных собственников «Ингосстраха», может достигать 64% основного капитала. Концентрация портфеля на десяти крупнейших группах заемщиков оценивается как приемлемая, на высокорискованных отраслях — как умеренная.

Вложения «Союза» в ценные бумаги составляют около 19% активов, среди которых существенную долю (75%) занимают ОФЗ и облигации Банка России. Вместе с тем негативное влияние на оценку риск-профиля оказывают имеющиеся на балансе банка иные активы с риском изменения стоимости (в основном имущество, взысканное в связи с неисполнением заемщиками своих обязательств), доля которых продолжает снижаться, но все же остается высокой.

По оценке АКРА, банк способен выдержать значительный отток клиентских средств в рамках как базового, так и стрессового сценария. В случае необходимости «Союз» также может дополнительно привлекать средства в рамках сделок РЕПО благодаря невысокому обременению портфеля ценных бумаг. На более длительных сроках дисбалансов ликвидности также не отмечается.

Диверсификация источников фондирования банка оценивается как приемлемая. В числе прочего упоминается, что на горизонте ближайших 12 месяцев ожидается погашение выданного Агентством по страхованию вкладов в 2010 году субординированного займа в размере 5 млрд рублей и его замещение долгосрочными депозитами клиентов.