ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

ВТБ планирует перейти на продвинутый подход к оценке кредитных рисков

28 июля 2021 года ВТБ подал ходатайство в Банк России о получении разрешения на применение ПВР-подхода (переход на внутренние рейтинги в регуляторных целях в соответствии с требованиями Положения 483-П ЦБ РФ) для расчета величины кредитного риска и капитала. Этот подход основан на внутренних оценках вероятностей дефолта (PD) и позволяет банку получить более точную оценку кредитного риска, а также повысить эффективность использования капитала.

Основное преимущество ПВР-подхода в том, что банк после проведенной регулятором валидации и соответствующего разрешения получает возможность оценивать кредитный риск на основании собственных моделей и накопленной за предыдущие годы статистики.

ВТБ последовательно интенсивно развивал системы и процедуры управления рисками и капиталом. Это обеспечивало высокую степень готовности банка к переходу на ПВР. В процессах банка уже долгое время используются соответствующие модели определения вероятности дефолта и уровня потерь при дефолте, рейтинговые системы, RWA-калькулятор и прочее. Но решение о подготовке к подаче заявки банк принял в конце 2019 года после того, как Банк России объявил о планах по досрочному внедрению стандартов «Базель 3» в части ПВР и была проведена соответствующая оценка экономических эффектов от перехода на ПВР. Были внесены несколько важных изменений, учитывающих накопленную практику применения внутренних моделей, — они снизили консервативность применяемых коэффициентов, однако установили при этом дополнительные требования к полноте данных для построения моделей и их точности.

Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления банка ВТБ, сказал: 

Провести значимые изменения без остановки текущих процессов управления кредитным циклом позволили реализованный в банке новый производственный процесс и программный подход к реализации масштабных изменений. Изменения вносились параллельно во все слои ПВР-архитектуры, обеспечивая при этом соблюдение требований use-test. Важно, что заявка банка стала первой в России по-настоящему безбумажной заявкой на ПВР: все документы были поданы в электронной форме с использованием личного кабинета Банка России.
Максим Кондратенко, член правления банка ВТБ, сообщил:
Мы очень надеемся, что с учетом накопленной Банком России практики, с валидацией и принятием решения получится уложиться в один год. В случае принятия Банком России положительного решения мы рассчитываем начать применение ПВР-подхода уже в 2022 году и получить позитивный эффект на капитал, подтверждающий экономическую целесообразность перехода на ПВР. На первом этапе мы начнем применять внутренние модели для регуляторных целей в оценке ипотечных кредитов и корпоративного портфеля, затем в соответствии с планом последовательного применения переведем на ПВР все значимые сегменты активов.
Источник: Банк ВТБ (ПАО)
Тэги:

Читайте также

Банк «Левобережный» предлагает вернуть до 20% от выплаченных процентов по кредиту
Банк «Левобережный» запустил специальную услугу для сибиряков, с помощью которой предлагает вернуть выплаченные проценты по кредиту
ВТБ Мои Инвестиции включили Татнефть в ТОП-10 российских акций
Привилегированные акции Татнефти вошли в обновленную подборку фаворитов на российском фондовом рынке, составленную экспертами брокера «ВТБ Мои Инвестиции»
АТБ повысил ставки по накопительным счетам в юанях для премиальных клиентов
С 10 июля Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентные ставки по накопительным счетам в юанях в рамках программы «Статус»
Объем наличных денег в России сократился на рекордную за девять лет сумму
Такого резкого возврата денег в банковскую систему не наблюдалось с 2015 года
Инвесторы стали уходить в депозиты из-за высоких ставок
Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов — это связано с падением цен на нефть, а также миграцией капитала в облигации и депозиты
Банк России ограничил риски начинающих инвесторов при торговле с плечом
Банк России вводит новую категорию клиентов брокеров — с начальным уровнем риска
В сделке по покупке Совкомбанком «Хоум банка» снижены оценки этих двух банков
В сделке по покупке Совкомбанком «Хоум банка» (ХФК-банк) были изменены ее условия
К использованию универсального QR-кода приступил еще один банк
К пилотному проекту по внедрению универсального QR-кода для оплаты покупок присоединился Банк ДОМ.РФ
Рубль опять сдает позиции
Рубль снова дешевеет к американской и европейской валютам
Альфа-Банк запустил ипотеку на машино-место
Альфа-Банк начал прием заявок на ипотеку на машино-место