ЦБ хочет обсудить перевод всех системных банков на оценку кредитного риска по внутренним рейтингам
Банк России предлагает обсудить шаги, необходимые для того, чтобы системно значимые кредитные организации в обязательном порядке использовали для оценки кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (ПВР). Соответствующий доклад для общественных консультаций опубликован на сайте регулятора.
Банки, перешедшие на ПВР, получат более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, а их системы управления рисками в целом окажутся на более высоком уровне развития, подчеркивают в Центробанке.
Как отмечается в консультативном докладе, для этого предлагается увеличить срок полного внедрения ПВР до пяти лет, снизить ограничения на минимальную долю переводимых на ПВР активов в начале перехода, разрешить системно значимым банкам осуществлять перевод кредитного портфеля на ПВР частями по сегментам. При этом планируется предусмотреть ответственность системных банков за несоблюдение сроков и непредставление данных для одобрения внутренних рейтингов.
Сейчас переход на ПВР — добровольный процесс, и чтобы сделать его обязательным для системно значимых кредитных организаций, необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Банка России.
В ЦБ напоминают, что вопрос обязательности перехода системных банков на ПВР ранее поднимался при обсуждении доклада для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В новом консультативном докладе Банк России рассматривает конкретные этапы и меры для этого.
Сейчас разрешение на применение ПВР есть только у двух системно значимых банков: СберБанка и Райффайзенбанка.
На основе опыта применения банками ПВР, а также полученных комментариев Центробанк выделяет шесть наиболее существенных факторов, дестимулирующих переход системных кредитных организаций на ПВР:
Кроме того, переход на ПВР, по мнению Центробанка, позволяет кредитной организации:
В настоящий момент 12 российских банков признаны системно значимыми: СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк.
Банки, перешедшие на ПВР, получат более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, а их системы управления рисками в целом окажутся на более высоком уровне развития, подчеркивают в Центробанке.
Как отмечается в консультативном докладе, для этого предлагается увеличить срок полного внедрения ПВР до пяти лет, снизить ограничения на минимальную долю переводимых на ПВР активов в начале перехода, разрешить системно значимым банкам осуществлять перевод кредитного портфеля на ПВР частями по сегментам. При этом планируется предусмотреть ответственность системных банков за несоблюдение сроков и непредставление данных для одобрения внутренних рейтингов.
Сейчас переход на ПВР — добровольный процесс, и чтобы сделать его обязательным для системно значимых кредитных организаций, необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Банка России.
В ЦБ напоминают, что вопрос обязательности перехода системных банков на ПВР ранее поднимался при обсуждении доклада для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В новом консультативном докладе Банк России рассматривает конкретные этапы и меры для этого.
Сейчас разрешение на применение ПВР есть только у двух системно значимых банков: СберБанка и Райффайзенбанка.
На основе опыта применения банками ПВР, а также полученных комментариев Центробанк выделяет шесть наиболее существенных факторов, дестимулирующих переход системных кредитных организаций на ПВР:
- существенные денежные и временные затраты на внедрение;
- отсутствие полной информации о различных значимых факторах кредитного риска или ее неструктурированность, не позволяющие разработать модели и провести внутреннюю и регуляторную валидации;
- отсутствие достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, которые могли бы возглавить процесс перехода на ПВР;
- несоответствие текущего уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками и осуществления внутреннего контроля принципам ПВР, недостаточное развитие системы внутреннего корпоративного управления и системы управления риском;
- отсутствие информационных систем и программного обеспечения, позволяющих обрабатывать данные для создания моделей;
- отсутствие существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом «Базеля III» к расчету нормативов достаточности капитала — менее чувствительным к риску по сравнению с ПВР.
Кроме того, переход на ПВР, по мнению Центробанка, позволяет кредитной организации:
- повысить уровень внутрикорпоративной культуры, усовершенствовать внутреннюю систему управления рисками, в том числе создать внутри банка компетенции по внутренней валидации и внутреннему аудиту, позволяющие более эффективно идентифицировать возможные риски и недостатки внутренних методик и процессов;
- получить всестороннее понимание существенных факторов кредитного риска, непосредственно влияющих на уровень кредитного риска банка, статистику дефолтов и потерь при дефолте;
- усовершенствовать внутреннюю систему сбора и анализа данных, а также существенно повысить уровень качества данных;
- сформировать внутри банка центр компетенций по разработке и валидации количественных моделей кредитного риска.
В настоящий момент 12 российских банков признаны системно значимыми: СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк.
Читайте также
Очередное повышение ставок по вкладам Альфа-Банка
Сегодня, 22 сентября 2023 года, Альфа-Банк повысил ставки по некоторым срокам по «Альфа-Вкладу» (без пополнения и снятия) и «Альфа-Вкладу. Максимальному»
«Открытие Авто» защитит от водителей без ОСАГО
«Открытие Авто» совместно с «Д2 Страхование» предложил водителям страховой полис «КАСКО: виноват не я»
Дорожающая нефть может остановить снижение российского рынка
Утренний обзор на 22.09.2023 от банка Открытие
Газпромбанк запустил акцию по программе «Кредит наличными»
Газпромбанк запустил акцию, согласно условиям которой в срок до 25 сентября текущего года минимальная ставка по кредиту наличными составляет 3,9% годовых
Кадастровая стоимость объекта недвижимости

Кадастровая оценка, кадастровая стоимость объекта недвижимости. В чем отличие от рыночной стоимости
Выставка монет о музыке и танцах открыта для красноярцев
21 сентября в Библиотеке им. М. Булгакова на ул. Тобольской открылась фотовыставка Банка России «Музыка танца»
Обновлен рейтинг лучших ипотечных программ банков на новостройки
Опубликован рейтинг лучших ипотечных программ на первичном рынке недвижимости в сентябре 2023 года
В ЦБ посоветовали записывать разговоры с сотрудниками банков при оформлении кредитов
В Центробанке советуют клиентам кредитных учреждений записывать разговоры с сотрудниками банков при оформлении кредитов и прочих продуктов
Укрепляющийся рубль стал одним из факторов слабости рынка
Дневной обзор на 21.09.2023 от банка Открытие
Чистая прибыль банков в августе достигла рекордных значений с начала года
Всего за восемь месяцев этого года российские кредитные организации заработали столько же, сколько за весь 2021 год