ЦБ хочет обсудить перевод всех системных банков на оценку кредитного риска по внутренним рейтингам
Банк России предлагает обсудить шаги, необходимые для того, чтобы системно значимые кредитные организации в обязательном порядке использовали для оценки кредитного риска подход на основе внутренних рейтингов (ПВР). Соответствующий доклад для общественных консультаций опубликован на сайте регулятора.
Банки, перешедшие на ПВР, получат более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, а их системы управления рисками в целом окажутся на более высоком уровне развития, подчеркивают в Центробанке.
Как отмечается в консультативном докладе, для этого предлагается увеличить срок полного внедрения ПВР до пяти лет, снизить ограничения на минимальную долю переводимых на ПВР активов в начале перехода, разрешить системно значимым банкам осуществлять перевод кредитного портфеля на ПВР частями по сегментам. При этом планируется предусмотреть ответственность системных банков за несоблюдение сроков и непредставление данных для одобрения внутренних рейтингов.
Сейчас переход на ПВР — добровольный процесс, и чтобы сделать его обязательным для системно значимых кредитных организаций, необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Банка России.
В ЦБ напоминают, что вопрос обязательности перехода системных банков на ПВР ранее поднимался при обсуждении доклада для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В новом консультативном докладе Банк России рассматривает конкретные этапы и меры для этого.
Сейчас разрешение на применение ПВР есть только у двух системно значимых банков: СберБанка и Райффайзенбанка.
На основе опыта применения банками ПВР, а также полученных комментариев Центробанк выделяет шесть наиболее существенных факторов, дестимулирующих переход системных кредитных организаций на ПВР:
Кроме того, переход на ПВР, по мнению Центробанка, позволяет кредитной организации:
В настоящий момент 12 российских банков признаны системно значимыми: СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк.
Банки, перешедшие на ПВР, получат более точную оценку капитала, необходимого на покрытие кредитного риска, а их системы управления рисками в целом окажутся на более высоком уровне развития, подчеркивают в Центробанке.
Как отмечается в консультативном докладе, для этого предлагается увеличить срок полного внедрения ПВР до пяти лет, снизить ограничения на минимальную долю переводимых на ПВР активов в начале перехода, разрешить системно значимым банкам осуществлять перевод кредитного портфеля на ПВР частями по сегментам. При этом планируется предусмотреть ответственность системных банков за несоблюдение сроков и непредставление данных для одобрения внутренних рейтингов.
Сейчас переход на ПВР — добровольный процесс, и чтобы сделать его обязательным для системно значимых кредитных организаций, необходимо внести изменения в законодательство и нормативные акты Банка России.
В ЦБ напоминают, что вопрос обязательности перехода системных банков на ПВР ранее поднимался при обсуждении доклада для общественных консультаций «Об определении системно значимых кредитных организаций и подходов к их регулированию». В новом консультативном докладе Банк России рассматривает конкретные этапы и меры для этого.
Сейчас разрешение на применение ПВР есть только у двух системно значимых банков: СберБанка и Райффайзенбанка.
На основе опыта применения банками ПВР, а также полученных комментариев Центробанк выделяет шесть наиболее существенных факторов, дестимулирующих переход системных кредитных организаций на ПВР:
- существенные денежные и временные затраты на внедрение;
- отсутствие полной информации о различных значимых факторах кредитного риска или ее неструктурированность, не позволяющие разработать модели и провести внутреннюю и регуляторную валидации;
- отсутствие достаточного количества квалифицированных и опытных разработчиков и валидаторов моделей, а также заинтересованных руководителей высшего уровня, которые могли бы возглавить процесс перехода на ПВР;
- несоответствие текущего уровня внутрикорпоративной культуры управления рисками и осуществления внутреннего контроля принципам ПВР, недостаточное развитие системы внутреннего корпоративного управления и системы управления риском;
- отсутствие информационных систем и программного обеспечения, позволяющих обрабатывать данные для создания моделей;
- отсутствие существенного экономического эффекта от внедрения ПВР по сравнению с новым стандартизированным подходом «Базеля III» к расчету нормативов достаточности капитала — менее чувствительным к риску по сравнению с ПВР.
Кроме того, переход на ПВР, по мнению Центробанка, позволяет кредитной организации:
- повысить уровень внутрикорпоративной культуры, усовершенствовать внутреннюю систему управления рисками, в том числе создать внутри банка компетенции по внутренней валидации и внутреннему аудиту, позволяющие более эффективно идентифицировать возможные риски и недостатки внутренних методик и процессов;
- получить всестороннее понимание существенных факторов кредитного риска, непосредственно влияющих на уровень кредитного риска банка, статистику дефолтов и потерь при дефолте;
- усовершенствовать внутреннюю систему сбора и анализа данных, а также существенно повысить уровень качества данных;
- сформировать внутри банка центр компетенций по разработке и валидации количественных моделей кредитного риска.
В настоящий момент 12 российских банков признаны системно значимыми: СберБанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, «Открытие», ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, Московский Кредитный Банк, Совкомбанк.
Читайте также
8 сентября - День финансиста России
День финансиста - официальный профессиональный праздник в России, отмечаемый ежегодно 8 сентября начиная с 2011 года
В ВТБ спрогнозировали повышение ставки ЦБ до 20%
На заседании 13 сентября Банк России, скорее всего, повысит ставку до 20%
Мошенники обманывают людей с помощью дипфейков
Управляющий Отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлев рассказал о новом инструменте обмана — дипфейке
Альфа-Банк впервые провёл масштабный кейс-чемпионат Alfa Case Camp для студентов
Первый этап чемпионата проходил онлайн
Генеральным директором НПФ ВТБ избран Андрей Осипов
Совет директоров негосударственного пенсионного фонда ВТБ избрал Андрея Осипова генеральным директором фонда
НПФ не хотят кредитовать российскую экономику
Доля их вложений в корпоративные облигации достигла многолетних минимумов
ЦБ разработал три новых сценария развития экономики России на 2025-2027 годы
В зависимости от сценария предполагаемый уровень ключевой ставки в 2025 году может быть как 12-14% в «Дезинфляционном» варианте, так и 20-22% в «Рисковом»
Власти готовят новый план борьбы с «кредитным бумом невиданного масштаба»
ЦБ и правительство подготовят совместный план дополнительных действий по борьбе с инфляцией
ЦБ: общие расходы на льготные программы могут составить до 1,2 трлн рублей
За период действия льготной ипотеки бюджетные субсидии на нее составили 0,5 трлн рублей
Объявлено, к какому году МРОТ увеличится в два раза
К 2030 году МРОТ должен увеличиться в два раза по сравнению с показателями 2023 года