Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Стресс-тест ЦБ выявил 154 банка с потенциальным дефицитом капитала в случае негативного макросценария

Стресс-тест на базе сценарного анализа с использованием макромоделирования выявил, что 154 российских банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января текущего года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала; размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей. Об этом говорится в отчете ЦБ о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2018 году.

Как поясняет регулятор, макроэкономический сценарий стресс-теста, проведенного по данным на конец 2018 года, предполагал более чем двукратное снижение цены на нефть, падение ВВП в совокупности на 4,2% за период рецессии, а также обесценение рубля более чем на 30%. По заданному сценарию эти маловероятные события сопровождались ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов. Банки, проходившие процедуру санации и уже имевшие отрицательный капитал по состоянию на начало расчета стресс-теста, исключались из периметра анализа. Наряду с другими изменениями в методологии стресс-теста оценка кредитного риска была дополнена учетом (восстановлением на балансе) списанных ранее «плохих» долгов.

По результатам стресс-теста наибольшая часть потерь (76,7%) связана с кредитным риском (доформированием резервов по ссудам). Средняя доля «плохих» ссуд в ссудном портфеле на годовом горизонте в стрессовых условиях может вырасти с 10,6% до 14,1%. На потери от доформирования резервов по пролонгированным ссудам приходится 6,4% от общего объема потерь.

«Даже с учетом доходов, которые могут быть получены в стрессовый период, деятельность банковского сектора будет убыточной; у ряда банков в результате стресса возникает дефицит капитала. Так, по итогам стресс-теста 154 банка, на которые приходилось 27,7% активов банковского сектора по состоянию на 1 января 2019 года, могли бы столкнуться с дефицитом капитала и нарушением хотя бы одного из трех нормативов достаточности капитала. Размер дефицита капитала оценивается в 0,8 трлн рублей», — говорится в отчете.

Реализация шоков, заложенных в макроэкономическом сценарии, приводит к снижению показателей достаточности капитала в целом по банковскому сектору: достаточности базового капитала — с 8,3% до 4,8%, основного — с 8,9% до 5,3%, совокупного капитала — с 12,2% до 8,4%.

«Несмотря на существенную жесткость заданного сценария, два из трех нормативов достаточности капитала в целом по банковскому сектору сохраняются выше пороговых значений, что говорит об устойчивости банковского сектора в целом», — добавляют в ЦБ.

Напомним, согласно прошлогодней оценке регулятора (по состоянию на 1 января 2018-го), в случае негативного макроэкономического сценария 117 российских банков могли столкнуться с дефицитом капитала в совокупном размере порядка 0,5 трлн рублей. Уточним, что детали сценария несколько отличались.

Относительно результатов анализа чувствительности российских банков к риску ликвидности в последнем отчете говорится, что, несмотря на сохранявшийся в отчетном году профицит ликвидности по банковскому сектору в целом, на уровне отдельных банков ситуация с ликвидностью в стрессовых условиях может быть неоднородной. Так, при реализации заданного шока, заключающегося в экспертно установленных темпах оттока средств со счетов кредиторов и клиентов (оттоки дифференцируются по видам фондирования, типу контрагента; например, отток вкладов населения варьируется в диапазоне от 5% до 15% в зависимости от величины вклада, отток средств юридических лиц — от 10% до 100%, следует из описанной методики), у 41 банка, аккумулирующих 27,9% активов банковского сектора, мог бы образоваться дефицит ликвидности; относительно величины активов этих банков дефицит ликвидности в случае шока будет находиться в диапазоне 0,2—31,9%.

Но в ЦБ отмечают, что стресс-тест не учитывает доступ банков к поддержке со стороны регулятора, так что в реальности негативные последствия шока будут скорее умеренными.

Кроме того, в 2018 году развивалась практика стресс-тестирования по методу «снизу вверх», в рамках которого соответствующие расчеты проводятся крупнейшими банками самостоятельно по сценариям, предоставленным Банком России. Так, из 14 банков, на которые приходится 70,5% активов банковского сектора, десять моделировали отрицательный финансовый результат в стрессовых условиях. Но в Центробанке уточняют, что «результаты последнего стресс-теста выявили в целом приемлемый уровень устойчивости банковского сектора: ситуация с возможным дефицитом капитала, возникающим в условиях крайне жесткого сценария, в целом управляема».
Источник: Banki.ru
Тэги:

Читайте также

Более 6 тысяч сибиряков уже «проиндексировали» пенсию в банке «Левобережный»
Пенсионеры, ставшие клиентами банка и оформившие пенсию на счет в «Левобережном», получают надбавку за факт зачисления пенсии, потребительские кредиты, кредитные карты или вклады
Альфа-Банк стал лидером рейтинга банков на портале Сравни
Альфа-Банк занял первое место в рейтинге банков на финансовом портале Сравни
АТБ улучшил условия по накопительным счетам для премиальных клиентов
Ставка Азиатско-Тихоокеанского банка по накопительному счёту для клиентов программы «Статус» выросла до 13,5%
FINN FLARE разместит два выпуска на платформе А-Токен суммарным объемом 200 миллионов рублей
На платформе А-Токен началось размещение первого выпуска ЦФА компанией FINN FLARE
Бизнес может открыть второй счет в банке «Левобережный» за 15 минут
Открыть второй и все последующие счета в банке «Левобережный» стало еще проще
ЦБ: значительные объемы ввода жилья усилили спрос на стройматериалы в Красноярском крае
В Красноярском крае в феврале годовой рост цен на непродовольственные товары составил 5%
Россияне получили в ВТБ «арктическую ипотеку» более чем на 3 миллиарда рублей
С момента запуска «арктической ипотеки» в декабре 2023 года ее оформили более 840 клиентов ВТБ
Убыток АСВ за 2023 год составил 29,5 миллиарда рублей
Агентству пришлось создать резервы по некоторым активам
Объем денежных средств на балансе АСВ вырос в 60 раз до 1,2 триллиона рублей
Это могут быть средства, заблокированные на счетах типа «С» у недружественных нерезидентов
Выручка «Юнионпэй» по РСБУ за 2023 год выросла почти на 30%
Ее рост во многом обусловлен увеличением объема услуг технической поддержки