ЦБ расконцентрировался
Крупнейшим банкам снова повезло. ЦБ сдвигает на девять месяцев расчет новых рисков концентрации на 1 апреля следующего года. Это не просто перенос под давлением банковских лоббистов. Банкирам дают последний шанс реально обезопасить себя от рисков на определенные отрасли, регионы, эмитентов, кредиторов и пр. Особо безмятежным игрокам следует призадуматься: если отсрочку не использовать для реальной подготовки, последствия могут быть довольно серьезными.
Новые сроки расчета крупнейшими банками риска концентрации установлены проектом указания Банка России "Об особенностях порядка оценки экономического положения банков", который вчера был опубликован на сайте ЦБ. Как следует из документа, оценка показателя риска концентрации для банков с активами более 500 млрд руб. сдвинута с 1 июля 2016 года на 1 апреля 2017 года — то есть на девять месяцев позже первоначально установленных сроков. Для остальных банков срок не меняется — 1 июля 2017 года. "Срок для крупнейших игроков был перенесен по просьбе банковского сообщества в связи с необходимостью перестройки информационных систем банков",— отмечено в пояснительной записке к проекту указания ЦБ.
Риски концентрации предполагалось с 1 июля учитывать при оценке Центробанком экономического положения банков в соответствии с указанием 2005-у (при отнесении в разные группы, согласно этому указанию, банки имеют не только разный надзорный режим, но и разный доступ к рефинансированию у регулятора). Это было связано с необходимостью приведения российского регулирования в соответствие со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору ("Ъ" писал об этом 16 ноября 2015 года). Учитывать эти риски требует "Базель 2", однако до сбора статистики о том, каковы они у российских банков, устанавливать для этого отдельный норматив было сочтено нецелесообразным, а собирать информацию просто в режиме мониторинга, не влияющем ни на что,— неэффективным (с точки зрения перспектив достоверности получаемых данных). Потому и решено было оформить сбор статистики по концентрации банковских рисков в виде части указания 2005-у. Серьезных санкций это не предполагает, но в то же время это нормативный акт ЦБ, подлежащий обязательному исполнению банками.
Нынешние корректировки — часть системной работы регулятора по приведению российской банковской системы в соответствие с требованием "Базель-2", говорит руководитель службы риск-менеджмента банка "Уралсиб" Наталья Тутова. "Риск концентрации трактуется в максимально широком смысле. Например, банк должен устанавливать кредитные лимиты на отрасли, по географическим зонам и типам инструментов. Ранее установка тех же кредитных лимитов зависела непосредственно от руководства кредитного учреждения, теперь она становится обязательной. Более того, банки обязаны будут рапортовать в ЦБ об их нарушении",— говорит госпожа Тутова. Как она отмечает, для выполнения этих требований ряду кредитных учреждений придется дорабатывать собственные IT-системы и корректировать методологию работы с заемщиками. Дело не только в IT-системах, добавляет руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук: "По сути, оценка разделена на количественную и качественную части. И если привести в соответствие систему управления рисками в части анализа и управления риском концентрации (качественная часть оценки) можно относительно оперативно, то снижение концентрации до уровня менее 30% от капитала (рассчитанное в соответствии с новым подходом) может быть проблематично для некоторых кредитных организаций".
По данным "Ъ", целью сбора статистики о рисках концентрации для ЦБ является, прежде всего, кредитный риск во всех возможных разрезах. Однако в целом интерес к риску концентрации гораздо шире. Он охватывает концентрацию и рыночного риска (например, на разные выпуски бумаг одного эмитента), и риска ликвидности (например, на депозиты компаний одной отрасли, чья ликвидность подвержена серьезным сезонным колебаниям) и пр., указывает собеседник "Ъ", знакомый с ситуацией. Он не исключает, что в дальнейшем, после получения и анализа данных о концентрации риска подход ЦБ к сбору информации о нем и контролю за ним может быть доработан.
Пока же крупные банки (активы свыше 500 млрд. руб. имеют 17 игроков, по данным рейтинга банков "Интерфакс" за первый квартал) не ожидают серьезных последствий даже за не слишком качественные данные. Впрочем, такой подход излишне безмятежен, предупреждают эксперты. "Банки самостоятельно рассчитывают риски концентрации по 11 показателям, но ЦБ может согласиться или не согласиться с оценкой",— отмечает топ-менеджер банка из топ-10 по активам. Это не совсем "просто наблюдение", как считают некоторые, говорит источник "Ъ", знакомый с ситуацией. В частности, попытка сокрытия рисков концентрации может повлиять на подход ЦБ к установлению капитальных надбавок для банков, предупреждает он. "Продление срока может говорить о том, что банкам дают еще один шанс на реальное снижение риска-аппетита в части концентрации кредитного риска",— согласен господин Лукашук.
Павел Аксенов, Светлана Дементьева
Источник: Газета "Коммерсантъ" №113 от 28.06.2016