Крупнейшие российские банки расширят круг активов для самостоятельной оценки
Крупнейшие российские банки расширят круг активов, оценка которых происходит на основе внутренних рейтингов — при помощи ПВР-подхода, пишет «Коммерсант». Как сообщили изданию в Банке России, ЦБ проводит валидацию моделей по новым сегментам кредитных требований для трех банков из четырех, ранее уже перешедших на ПВР (IRB, подход на основе внутренних рейтингов). «Это увеличит объем активов, в отношении которых банки используют продвинутые подходы к оценке кредитного риска», — рассказали в регуляторе.
ПВР-подход в оценке рисков уже используют Сбербанк, Райффайзенбанк, Альфа-банк и ВТБ:
- Райффайзенбанк начал использовать ПВР в феврале 2019 года, и уже к февралю 2022 года перевел на ПВР 60% кредитного портфеля. К тому моменту в банке оценивали эффект в 237 базисных пунктов по нормативу достаточности капитала. Это эквивалентно высвобождению 33 млрд рублей капитала, отмечает «Коммерсант»;
- Альфа-банк применяет ПВР-подход с июня 2021 года для оценки кредитов крупным и средним корпоративным клиентам, кредитов наличными и кредитных карт. «Качественный кредитный портфель дает возможность снижать потребление капитала до 100 б. п. по общему капиталу по РСБУ», — рассказали в банке изданию;
- ВТБ получил разрешение ЦБ на переход на ПВР в ноябре 2022 года, оно касалось применения подхода «для ипотечных кредитов и корпоративного портфеля». К настоящему времени банк оценивает положительный эффект примерно в 0,7 п. п. по нормативам достаточности капитала.
С 2025 года ЦБ планирует обязать все системно значимые кредитные организации (СЗКО, 13 банков) перейти на ПВР-подход. Как рассказали «Коммерсанту» в ЦБ, законопроект, устанавливающий такое требование, сейчас проходит процедуру межведомственного согласования. При этом некоторые банки готовы переходить на ПВР раньше установленного срока. Так, зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что банк «планирует начать переход в ближайшие кварталы, полный переход возможен к концу 2025 года». По его словам, в банке ждут «умеренно позитивного» эффекта, однако он будет разным для разных линий бизнеса. Директор департамента корпоративных кредитных рисков Росбанка Дмитрий Шипилов также рассказал «Коммерсанту», что там тоже планируют переход раньше срока: «В результате мы рассчитываем получить более точную и диверсифицированную оценку рисков по клиентам и более эффективное использование капитала банка». Тинькофф-банк ищет консультантов для перехода на расчет кредитного риска с использованием ПВР, следует из закупки, которую изучили в «Коммерсанте».