Как ЦБ борется с валютными рисками банков

Введите запрос для поиска

Скрыть поиск

Как ЦБ борется с валютными рисками банков

Регулятор хочет упорядочить работу банков с валютным риском и сделать раскрываемую о нем информацию более прозрачной

ЦБ вводит для банков обязательный лимит для балансовой валютной позиции (соотношение пассивов и активов в валюте — FM), чтобы исключить «мусорные производные инструменты» из хеджирующих инструментов,  говорится в обзоре регулятора. Ранее  регулятор раскрывал, что его величина может в итоге составить 50% капитала, хотя в первоначальной версии он составлял 20%.

ЦБ беспокоила ситуация с тем, что банки оказались отрезаны от инструментов хеджирования валютных рисков. Валютные позиции банков достигали нескольких капиталов, сетовал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов. Однако несмотря на риски тогда регулятор ввел послабления и даже установил индивидуальные лимиты на ОВП.

Однако теперь банки будут обязаны лучше контролировать валютный риск, следует из документа. Кроме того, ЦБ рассчитывает, что новые лимиты и база для их расчета позволят «отразить реальную подверженность валютному риску – без учета «схемных» сделок и на основе реального влияния на финансовый результат».

Среди изменений ЦБ предлагает:
• ввести дополнительный лимит балансовой позиции (без учета производных финансовых инструментов (ПФИ));
• поменять базу для лимитирования ОВП — лимитирование от базового капитала с учетом неаудированной прибыли, а не от совокупного капитала;
• повысить требования к качеству инструментов, которые могут компенсировать открытые валютные позиции (исключение «мусорных» ПФИ, формализация признаков «схемности»).

Объем схемных сделок никто из опрошенных Frank Media экспертов оценивать не взялся.

«К середине 2022 в банковском системе образовалась большая открытая валютная позиция. К концу года она значительно сократилась, но остается выше тех уровней и нормативов, которые действовали до 2022-го года, — указывает вице-президент Банка Дом.рф Игорь Кузавов. — За счет этого некоторые банки в конце 2022 и начале 2023 заработали хорошую прибыль на ослаблении курса рубля. При движении рубля в другую сторону может снова возникнуть убытки от валюты, как во втором квартале 2022 года».

По его мнению, ЦБ хочет исключить риски прошлого года, когда валютная позиция образовывалось внезапно из-за неисполнения контрактов по ПФИ, введения санкций на банки или их заемщиков и т.п.

До введения санкций банки в значительной степени полагались на инструменты хеджирования в виде свопов при управлении валютных риском, однако в марте 2022 года они фактически стали им недоступны в необходимых объемах, напоминает управляющий директор НКР Михаил Доронкин. Тогда в марте отток валютных вкладов в сочетании с резким ростом курса рубля привел к дополнительному росту открытых валютных позиций у отдельных, в том числе крупных, фининститутов.

Теперь же ЦБ больший упор делает именно на соблюдение балансовой валютной позиции, что по идее регулятора должно снизить склонность сектора в принятию излишних валютных рисков. Доронкин считает, что в среднесрочной перспективе банки из-за этого могут недополучить часть доходов в период волатильности рубля, но одновременно их финансовый результат будет более предсказуемым.

«Схемные» сделки не являются основным объектом новаций в регулировании, считает Валерий Пивень из «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА). ЦБ стремится упорядочить работу банков с валютным риском и сделать раскрываемую о нем информацию более прозрачной.

«Схемные» сделки часто призваны подменить возможность работы с качественными контрагентами по производным финансовым инструментам. Банк России ранее указывал, что чаще всего такие сделки осуществлялись с аффилированными структурами. При этом надо учитывать, что полученный отраслью в 2022 году убыток по валютным операциям был связан прежде всего с потерей доступа к таким надежным контрагентам. В условиях постепенной девалютизации значимость валютного риска постепенно снижается. С учётом этого можно ожидать, что у банков не возникнет больших трудностей с выполнением новых требований, однако, необходима и разработка инструментариев, которые позволят организациям эффективнее управлять валютными рисками.

старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень

Татьяна Вятохо

Источник: Frank Media
Тэги:

Читайте также

Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Очень ГРОМКАЯ СТАВКА вкладов ПСБ
Изучаем не один, а сразу несколько (с обещанием доходности до 17%!) вкладов от ПСБ
В Красноярском крае открылся четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
Отделение Социального фонда России по Красноярскому краю на базе клиентской службы Большеулуйского района открыло четвертый в регионе Центр общения старшего поколения
ВТБ намерен сохранить лидирующие позиции в корпоративно-инвестиционном бизнесе
Финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике – цель корпоративно-инвестиционного блока
РСХБ устроит «Пир на весь мир»
С 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдёт Всемирный Фестиваль молодежи
СДМ-Банк предлагает специальные условия кредитования для компаний, владеющих грузовым транспортом
СДМ-Банк запустил акцию для всех компаний, которые владеют грузовым транспортом
ВТБ поддерживает продление «семейной ипотеки» до 2030 года
ВТБ поддерживает продление программы «семейная ипотека» до 2030 года
Россельхозбанк откроет для фермерской продукции доступ к своей 7-миллионной клиентской аудитории
Число покупателей фермерской продукции на маркетплейсе «Свое Родное» превысило 1 миллион человек
Дальневосточный банк вошел в ТОП-5 лучших по арктической ипотеке
Дальневосточный банк вошёл в число лидеров рейтинга Лучшие арктические ипотеки в феврале 2024 года
ВТБ: общий грузопоток по Северному морскому пути в течение 10 лет может достичь 400 млн тонн
При этом 200 млн тонн обеспечит грузопоток только российских предприятий, а еще 200 млн тонн – перевозка грузов транзитом
Путин предложил подумать над дифференциацией налогов для компаний и граждан
Фискальная нагрузка должна быть распределена в сторону тех, у кого более высокие личные и корпоративные доходы