Большие проблемы от малого бизнеса

МСП-банк закрепил положение самого убыточного банка по итогам восьми месяцев 2021 года. Агрессивный рост высокорискованного кредитного портфеля в 2020 году обернулся проблемами с капиталом из-за необходимости создавать обширные резервы. В середине года банк уже сокращал капитал, чтобы устранить регуляторное нарушение. В настоящее время эксперты ожидают смены бизнес-модели в сторону более жесткого подхода к выдаче кредитов.

Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП-банк, занимающий 60-е место по размеру активов) продолжает увеличивать чистый убыток. Согласно данным 101-й формы отчетности, на 1 сентября он достиг 8,1 млрд руб. Банк остается самым убыточным среди российских кредитных организаций, только за август убыток увеличился на 1,1 млрд руб. На втором месте по убыткам за восемь месяцев находится банк «Восточный» (2,6 млрд руб.), на третьем месте — РГС-банк (2,0 млрд руб.).

На этом фоне регуляторный капитал МСП-банка продолжает уверенно сокращаться, несмотря на то что в третьем квартале 2021 года банк планировал, как указывалось в последнем квартальном отчете, «значительное увеличение собственных средств». За август собственные средства МСП-банка сократились на 1,3 млрд руб., до 18,5 млрд руб. Вместе с тем к началу августа банк уже сократил уставный капитал в рамках мер по финансовому оздоровлению с 24,2 млрд руб. до 10,7 млрд руб., после того как на 1 июня его собственные средства из-за проблемных кредитов упали ниже величины уставного капитала (см. “Ъ” от 28 июня).

Ситуация, когда собственный капитал банка упал ниже величины уставного капитала, фиксировалась на две отчетные даты (на 1 июня и 1 июля). Однако банк успел устранить регуляторное нарушение. Сам банк сложившуюся проблему с капиталом связал с двумя причинами: амортизацией субординированного депозита со сроком погашения в 2025 году, а также увеличением созданных резервов по кредитам малому и среднему бизнесу из-за ухудшения положения сегмента в условиях пандемии, следовало из последнего квартального отчета по ценным бумагам.

Эксперты не исключают, что ухудшение показателей продолжится до конца года. «Банк продолжает создавать резервы под обесценение, что видно по динамике собственных средств в августе, и мы не исключаем, что признание кредитных убытков продолжится до конца года, хоть и в значительно меньших объемах, чем это было во втором квартале»,— отметил заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Сурен Асатуров. В соответствии с «пандемийными» послаблениями ЦБ банки получили отсрочку по формированию резервов по всем реструктурированным ссудам. Оттягивать формирование резервов было разрешено вплоть до 1 июля. МСП-банк доначислил необходимый объем резервов 30 июня, следует из отчета о принимаемых рисках.

Из-за сложной ситуации с капиталом МСП-банк сокращает активы. Так, за август портфель кредитов госсектору сократился на 7,2%, розничный портфель сократился на 2%. Согласно данным kuap.ru, активы банка, взвешенные с учетом риска, за минувший месяц сократились на 21,2% (или 31,9 млрд руб.). «Сокращение активных операций позволяет оптимизировать нагрузку на капитал, который оказался под значительным давлением в 2021 году»,— указывает господин Асатуров.

Как указывает эксперт, в текущих условиях капитализацию поддерживает переход МСП-банка в августе 2021 года на финализированный подход в расчете взвешенных по риску активов. По его словам, «в перспективе также рассматривается несколько вариантов внешней поддержки», а «утверждение конкретного сценария должно произойти в ближайшее время». Во втором полугодии 2021 года банк допускает «кардинальную трансформацию стратегии, систем риск-менеджмента и качества управления, а также занимаемой ниши и роли МСП-банка», говорится в его отчете о принимаемых рисках. По ожиданиям АКРА, система риск-менеджмента и подходы к выдаче кредитов в МСП-банке должны стать более строгими. В банке и корпорации МСП не успели ответить на запрос “Ъ”.