Банки продолжают фиксировать потери от переоценки ценных бумаг

Отрицательная переоценка портфелей ценных бумаг банков превысила 300 млрд рублей или 28% от их чистой прибыли с апреля по август 2024, свидетельствуют данные Банка России. Показатель равен 0,2 процентных пункта (п.п.) норматива достаточности капитала Н1.0 банковского сектора. Причиной стал рост процентных ставок. 

Объем непризнанной переоценки вырос на 182 млрд рублей, до 687 млрд рублей, что соразмерно 0,5 п.п. норматива достаточности капитала банковского сектора (Н1.0 банковского сектора на 1 августа составил 11,2%), а также равно 20% от прогнозируемой прибыли банков за 2024 год.

«Несмотря на продолжающийся рост отрицательной переоценки, ее размер все еще ограничен и не оказывает существенного влияния на общую устойчивость банковского сектора», — указывает ЦБ в обзоре рисков. Притом, среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке в сентябре незначительно увеличился до 15,5 млрд рублей, против 14,8 млрд рублей в августе. 

Регулятор указывает, что системно значимые кредитные организации (СЗКО) в сентябре стали крупнейшими нетто-продавцами ОФЗ, с результатом в 14 млрд рублей, однако это вдвое меньший объем продаж по сравнению с августом — 27,7 млрд рублей. Впрочем, остальные банки перешли от нетто-продаж ОФЗ в августе (на сумму 8,6 млрд рублей) к покупкам в сентябре (на 0,8 млрд рублей). При этом СЗКО в прошлом месяце увеличили свою долю покупок на аукционах Минфина по размещению ОФЗ до 72% с 55,5% в августе. Ранее в июле она и вовсе составляла 91,8%.

Ранее ЦБ раскрывал, что в первом полугодии банки из-за роста ставок недополучили 486,4 млрд рублей (соответствует 0,35 процентным пунктам от норматива Н1). В мае отрицательная переоценка составляла 190 млрд рублей, в июне она не превышала 50 млрд рублей, указывал регулятор в обзоре финансовой стабильности, опубликованной в августе. Рост «непризнанной отрицательной переоценки портфеля ценных бумаг, удерживаемых до погашения» в январе-июне составил 275,7 млрд рублей. По оценкам ЦБ, суммарная величина накопленной, но не признанной переоценки достигала 662,7 млрд рублей (0,5 п.п. от норматива Н1).