Аналитики спрогнозировали кризис рефинансирования в российских банках

Ужесточение требований ЦБ к выдаче необеспеченных кредитов может привести к кризису в группе закредитованных заемщиков, прогнозирует АКРА. Причина — в использовании россиянами нецелевых кредитов для рефинансирования старых долгов

В 2020 году российский банковский сектор может столкнуться с локальным кризисом рефинансирования, заявил на конференции Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов агентства Валерий Пивень. По его словам, стрессом для системы может стать внедрение требований ЦБ по расчету долговой нагрузки российских заемщиков.

«Из общения с банками мы слышим, что потенциал роста необеспеченного кредитования без ухудшения его качества близок к исчерпанию. И это один фактор, который заставляет нас ожидать роста просрочки в сегменте. И второй фактор — это как раз внедрение новых регуляторных механизмов ЦБ, которые, как мы ожидаем, спровоцируют некий локальный кризис рефинансирования. Те заемщики, для которых расплата по предыдущим кредитам связана с перекредитованием и привлечением новых, скорее всего, останутся под угрозой и будут давить на итоговый уровень просрочки», — сказал Пивень.

С 1 октября российские банки обязаны рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов. Выдача ссуд слишком закредитованным клиентам потребует большего отчисления резервов. По оценкам Национального бюро кредитных историй, около 5 млн россиян, или 11,3% заемщиков, сейчас тратят на платежи по кредитам больше половины своих ежемесячных доходов. По данным АКРА, в первом квартале 2019 года около трети кредитов наличными выдавались клиентам с ПДН выше 50%. 10% выдач приходились на сверхзакредитованных заемщиков (ПДН более 80%).

Новые правила Банка России по расчету ПДН не распространяются на программы рефинансирования кредитов. Несмотря на это, банкам будет легче отказать в ссуде слишком закредитованному заемщику, чем предлагать им рефинансирование, считает Пивень.

Последствия для банков

«Вопрос в том, насколько банки знают, взят ли кредит на рефинансирование или нет. Если растет долговая нагрузка у человека как таковая, он приходит в банк без декларирования своих целей, потому что он боится, что банк либо откажет, либо будут не очень хорошие условия. Поэтому, в принципе, сектор настроен на ограничение использования капитала на финансирование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Проблема в том, что однозначно оценить ту долю кредитов, которая уже сейчас получена для рефинансирования плохих долгов, практически невозможно», — пояснил Пивень РБК.

По данным АКРА, которые агентство приводит в докладе о стабильности банковской системы, объем ссуд, предоставленных на рефинансирование, растет с конца 2016 года. Во второй половине 2017 года доля таких кредитов в новых выдачах достигала 20%. Отчасти это объясняется снижением ставок по кредитам, но также и «вынужденным» рефинансированием предыдущих займов.

По оценкам АКРА, в первой половине этого года общий объем просроченных розничных кредитов составил 4,8%. В 2020 году этот показатель достигнет 5,6%, а в 2021 году — 5,8%. В этом году доля просроченной задолженности не увеличивалась, но в основном это произошло за счет роста самих кредитных портфелей, говорится в докладе агентства.

Ухудшение платежеспособности заемщиков не должно серьезно отразиться на устойчивости банков, однако шесть из 20 розничных банков могут испытывать трудности с капиталом в случае роста дефолтов розничных заемщиков, пишут аналитики: два могут столкнуться с проблемами с соблюдением нормативов достаточности капитала, а четыре — нарушить минимальное значение надбавок к нормативу (названия банков аналитики не раскрывают).